窦宪得知后，心里咯噔一下——他怕刘畅会分走自己的权势，成为新的宠臣，威胁到窦氏家族的地位。
在权力的诱惑面前，窦宪再次选择了极端手段。
他暗中派遣刺客，在皇宫禁卫军中暗杀了刘畅，然后嫁祸给刘畅的弟弟利侯刘刚，想把事情蒙混过去。
可这一次，窦宪打错了算盘。
刘畅是宗室王侯，在京城被杀可不是小事。
窦太后得知消息后，一开始也被蒙在鼓里，下令让侍御史和青州刺史审讯刘刚。但尚书韩棱看出了破绽，直言凶手肯定在京城，不该舍近求远。
窦太后虽然生气，但韩棱的话也让她起了疑心。
后来，侍御史何敞主动请求参与审案，一番彻查之下，真相水落石出——刺杀刘畅的主谋，正是窦太后的亲哥哥窦宪。
窦太后得知真相后，勃然大怒。
她没想到窦宪竟然敢在自己眼皮底下干出这种事，而且还欺骗自己。
盛怒之下，窦太后下令将窦宪囚禁在宫中，打算依法处置。
被关在宫里的窦宪，终于感受到了死亡的恐惧。
妹妹这次是真的生气了，要是再不想办法，自己迟早会人头落地。
思来想去，窦宪想到了一个冒险的主意——主动请求出征北匈奴，用军功来赎罪。
当时的北匈奴正好发生内乱，又遭遇饥荒，国力大减，南匈奴也多次上书汉朝，请求联合出兵讨伐北匈奴。
窦宪抓住这个机会，上书窦太后，表示愿意率领大军出征，“以赎其死”。
对窦太后来说，处死窦宪固然能平息众怒，但窦氏家族的权势也会随之崩塌。
如今有这样一个既能饶窦宪一命，又能为汉朝建功立业的机会，她自然不会放过。
于是，窦太后不顾部分大臣的反对，同意了窦宪的请求，任命他为车骑将军，佩金印紫绶，配备的属官规格堪比司空，又任命执金吾耿秉为副将，率领大军出征北匈奴。
永元元年（89年），窦宪率领大军出征。这支军队堪称“多国部队”——不仅有汉朝的北军五校、黎阳营、雍营的士兵，还有缘边十二郡的骑士，以及南匈奴、乌桓、羌胡等部落的军队，总计三万余人。
三路大军分别从鸡鹿塞、满夷谷、稠阳塞出兵，在涿邪山会师。
窦宪亲自率领精锐骑兵一万余人，与北匈奴单于在稽落山展开决战。
这一战，窦宪展现出了惊人的军事才能。
他虽然是外戚出身，之前没打过什么大仗，但在战场上却极具决断力。
面对凶悍的北匈奴骑兵，窦宪指挥若定，将士们奋勇杀敌，北匈奴军队根本抵挡不住，很快就溃不成军，北单于带着残部仓皇逃走。
窦宪没有就此止步，而是率领大军乘胜追击，深入瀚海沙漠三千里，一直打到私渠比鞮海（今蒙古国乌布苏诺尔湖）。
此役，汉军斩杀北匈奴名王以下一万三千余人，俘获马、牛、羊、骆驼等牲畜百余万头，北匈奴八十一部、二十余万人相继归降。
当大军推进到燕然山（今蒙古国杭爱山）时，窦宪停下了脚步。
这座山距离汉朝边境三千余里，是汉军出征以来到达的最远端。
站在山顶，望着一望无际的漠北草原，窦宪心中感慨万千。
为了纪念这场旷世奇功，窦宪命令中护军班固撰写铭文，刻在燕然山的岩石上，这就是着名的《封燕然山铭》。
铭文写道：“铄王师兮征荒裔，剿凶虐兮截海外，敻其邈兮亘地界，封神丘兮建隆嵑，熙帝载兮振万世。”
短短数语，尽显大汉天威，也记录下了窦宪人生中最辉煌的时刻。
“燕然勒石”从此成为中国历史上武将的最高荣誉之一，与“封狼居胥”齐名。
南朝宋史学家范晔在《后汉书》中评价，窦宪率领的是羌胡边杂之师，却一举荡平朔漠，其功绩远超卫青、霍去病——要知道，卫青、霍去病当年率领的是强汉精锐，还耗费了国家大量财力，而窦宪只用了一支拼凑起来的军队，就达成了前人未能完成的伟业。
班师回朝后，窦宪的罪自然被一笔勾销。
窦太后大喜过望，下诏封窦宪为大将军，地位在太傅之下、三公之上，还封他的弟弟窦笃为郾侯、窦景为汝阳侯、窦瓌为夏阳侯。
此时的窦宪，权倾朝野，达到了人生的巅峰。
但他并没有停下征战的脚步。永元二年（90年），窦宪派副校尉阎盘率领两千骑兵，重新占领了被北匈奴控制的伊吾（今新疆哈密），车师国前后王见状，纷纷派遣王子到汉朝充当人质，归附汉朝。
永元三年（91年），窦宪再次下令出兵，派遣左校尉耿夔、司马任尚等人率领大军出居延塞，深入漠北五千余里，在金微山（今阿尔泰山）包围了北匈奴单于的残余势力。
这场战役打得极为惨烈，汉军大破北匈奴军